统计量与样本量的关系(估计概率分布的准确性与样本量的关系 )

摘要:文章探讨了估计概率分布的准确性与样本数量之间的关系,指出无偏估计的方差与样本数量成反比,当样本数量增大时,估计的准确度提高。文章还强调了估计方法与准确性的关联,介绍了一些优秀的估计方法如大似然估计,其一致性性质使得估计量在样本量足够大时逼近真实值。这表明经验分布函数在真实分布中一致收敛。

估计概率分布的准确性样本数量有何关系?

中文:统计量与样本量的关系

统计量与样本量的关系(估计概率分布的准确性与样本量的关系 )

任何无偏估计的方差都不小于Fisher信息倒数。

所以很明显,这里Fisher信息的倒数分母是n,也就是样本数量,当样本数量接近无限时,是的\ heta无偏估计方差的下界接近0。

稍微修改一句话,在估计参数时,抽样过程是一次抽取多个样本。一般来说,多次很容易被误解为多批次,后者不需要估计参数。

当然,估计是否准确与如何估计有关,也就是说,它与估计方法有关。有成千上万种估计方法。事实上,随机猜测和随机猜测也是一种估计方法,但准确性可想而知。经过成千上万的选择,我们将估计定义为样本的可测函数,因此一些估计方法,如大似然估计,因其特别好的性质而脱颖而出。这里的性质有很多方面,其中准确性是一致性:统计量与样本量的关系

(在某些普通条件下)ML作为随机变量,估计量以概率收敛到真实值,即

在特殊情况下,可以加强到以概率1收敛,即

可见只要样本数量足够大,那么估计量就越逼近于真实值。

这是一个强烈的结论,表明经验分布函数在真实分布中一致收敛。

深度炼丹术士

统计学话题下的优秀答案

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